더블록 30일(현지시간) 보도. 더블록의 데이터 대시보드에 따르면 이더리움 현물 등가격(ATM, 기초자산과 프리미엄이 일치하는 가격) 옵션의 내재 변동성(IV)은 1주일, 1개월, 다개월 만기 88% 이상에서 현재 60% 안팎의 IV로 떨어졌다. 같은 만기 범위의 비트코인 ATM 옵션의 IV도 한 달 중 최고치인 77% 이상에서 현재 51% 미만으로 떨어졌다.
암호화폐 파생상품 거래자 고든 그랜트에 따르면 “급격한 내재 변동성은 놀라운 일”이라고 한다. 그는 더블록에 다주간의 IV 하락은 실현 변동성의 감소와도 일치한다고 말했다.
더 높은 가격 기대에 대해 거래자들은 ‘수건을 던진다’
그랜트는 최근 반감기 이벤트를 전후해 옵션 계약을 팔아온 파생상품 거래자들이 비트코인 가격이 더 오를 것이라는 기대를 접었다고 덧붙였다.
암호화폐 파생상품 거래자는 2024년 12월 10만 달러의 행사가격 비트코인 콜을 50% 델타 상품으로 보는 것에서 이제 75,000달러의 콜옵션을 고려하게 되었다고 지적했다.
이러한 변화는 거래자들이 행사 가격이 낮은 옵션에 더 많은 비중을 두고 있음을 시사하는데, 아마도 비트코인이 연말까지 10만 달러보다 75,000 달러에 이를 가능성이 더 높다고 믿기 때문일 것이다.
그랜트는 투자자들이 반감기 행사 전 시세가 높을 때 비트코인을 팔기 위해 너무 오래 기다렸고, 결과적으로 이후 시세가 하락해 수익을 낼 기회를 놓쳤다고 덧붙였다.
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